大智慧自适应动态突破系统 DBOⅡ源码 交易系统 简介

DBOⅡ简介：
Dynamic Break Out Ⅱ,简写DBOⅡ，意为：自适应动态突破系统。所谓的适应性系统的观念，是指这种系统的参数，会依据市场目前的状况而自行调整。
如何让参数的值会依据市场状况的变动而自行调整呢？ADX也可以是一种方式。这种指标可以指出目前市场是属于趋势市场或者是振荡市场。而在这个系统里，用的则是市场的波动度来做为衡量的标准。
在振荡市场里，市场的波动会随着变大，所以应该增加LookBackDays参数的值，这样不容易产生进反复的出场讯号。
在趋势市场里，市场的走势趋向明确，而波动度会随着变小，因此应该要减少参数的值，让行情一发动的时候就可以进场，也让出场的点位追踪的比较紧密。
那么，我们如何界定市场的波动度？一开始的时候，这个系统会以20天的价格突破来做为基准，之后每天收盘的时候，去计算最近30天收盘价的标准差，然后用这30天收盘价的标准差来定义市场的波动度。我们也可以用ATR来代替标准差。然后每天来比较市场波动度的增减，如果市场波动度变大10%，那么也就把lookbackdays参数值增加10%。而如果市场波动度减少10%，那么也就跟着把lookbackdays参数值减少10%。
这个系统的程序代码见附件。
 

{DBOII交易系统(多头版) }
VARIABLE:ceilingAmt=60,floorAmt=20,bolBandTrig=2;
VARIABLE:lookBackDays=20;
VARIABLE:EntAndExitSign=0,SellSign=0,BuySign=1;
VARIABLE:True=1,False=0;
IF BARPOS>=60 THEN BEGIN
todayV:=STD(Close,30);
yesterDayV:=STD(ref(close,1),30);
deltaV:=(todayV-yesterDayV)/todayV;
lookBackDays:=lookBackDays*(1+deltaV);
lookBackDays:=INTPART(lookBackDays);
lookBackDays