一，如何把“K线走完模式”的模型转换成“固定轮询模式”的模型

以便把各个模型放在同一个框架内进行图表程序化交易

举例：

均线交叉模型（K线走完模型）：

runmode:0;

ma5:=ma(c,5);

ma20:=ma(c,20);

entertime:=time>100000 and time<144500;

if holding>0 and ma5

if holding<0 and ma5>ma20 then sellshort(1,1,market);

if holding=0 and ma5>ma20 and entertime then buy(1,1,market);

if holding=0 and ma5

if time>=150000 then begin

sell(1,1,market);

sellshort(1,1,market);

end

简单的改法，自然是把各个条件“过去化”，如：ma5 改为 ref(ma(c,5),1);但这种方法碰到大型的、复杂的模型时，容易出错

可采用这种方法，把holding用全局变量cc替换，然后加入红色部分代码，红色部分代码要放在信号语句的前面：

runmode:0;

variable:cc=0;

ma5:=ma(c,5);

ma20:=ma(c,20);

entertime:=time>100000 and time<144500;

if holding>0 and cc<=0 then sell(1,1,limitr,o);

if holding<0 and cc>=0 then sellshort(1,1,limitr,o);

if holding=0 and cc>0 then buy(1,1,limitr,o);

if holding=0 and cc<0 then buyshort(1,1,limitr,o);

if cc>0 and ma5

if cc<0 and ma5>ma20 then cc:=0;

if cc=0 and ma5>ma20 and entertime then cc:=1;

if cc=0 and ma5

if time>=150000 then begin

cc:=0;

end

那么，如果是 K线走完模式和盘中模式并存，怎么做呢？也简单，就是在“开盘价下单语句”后面加入蓝色部分的“盘中下单语句”就行了

如下：

runmode:0;

variable:zs=0,cc=0;

ma5:=ma(c,5);

ma20:=ma(c,20);

entertime:=time>100000 and time<144500;

if holding>0 and cc<=0 then sell(1,1,limitr,o);

if holding<0 and cc>=0 then sellshort(1,1,limitr,o);

if holding=0 and cc>0 then buy(1,1,limitr,o);

if holding=0 and cc<0 then buyshort(1,1,limitr,o);

if cc>0 and l

sell(1,1,limitr,min(o,zs-0.6));

cc:=0;

end

if cc<0 and h>zs then begin

sellshort(1,1,limitr,max(o,zs+0.6));

cc:=0;

end

if cc>0 and ma5

if cc<0 and ma5>ma20 then cc:=0;

if cc=0 and ma5>ma20 and entertime then begin

cc:=1;

zs:=c-10;

end

if cc=0 and ma5

cc:=-1;

zs:=c+10;

end

if time>=150000 then begin

cc:=0;

end

二、移动止损的编写方法：
 还是以之前的模型为例，希望加入移动止损，即：开仓后的最高点回落10个点要盘中止损离场
 加入一个全局变量 hl，记录开多后的最高点，开空后的最低点：
runmode:0;
 variable:zs=0,cc=0,hl=0;
 ma5:=ma(c,5);
 ma20:=ma(c,20);
 entertime:=time>100000 and time<144500;
 if holding>0 and cc<=0 then sell(1,1,limitr,o);
 if holding<0 and cc>=0 then sellshort(1,1,limitr,o);
 if holding=0 and cc>0 then buy(1,1,limitr,o);
 if holding=0 and cc<0 then buyshort(1,1,limitr,o);
 if cc>0 and l  sell(1,1,limitr,min(o,zs-0.6));
 cc:=0;
 end
 if cc<0 and h>zs then begin
 sellshort(1,1,limitr,max(o,zs+0.6));
 cc:=0;
 end
 if cc>0 and ma5  if cc<0 and ma5>ma20 then cc:=0;
 if cc=0 and ma5>ma20 and entertime then begin
 cc:=1;
 zs:=c-10;
 hl:=h;
 end
 if cc=0 and ma5  cc:=-1;
 zs:=c+10;
 hl:=l;
 end
 if cc>0 and h>hl then begin//创新高后，上移hl
 hl:=h;
 zs:=hl-10;
 end
 if cc<0 and l  hl:=l;
 zs:=hl+10;
 end
 if time>=150000 then begin
 cc:=0;
 end

三、逐K线模式的模型，用免费版下单交易的方法
runmode:0;
 variable:cc=0;
 ma5:=ma(c,5);
 ma20:=ma(c,20);
 entertime:=time>100000 and time<144500;
 exitlong:cc<>1,tfilter;
 exitshort:cc<>-1,tfilter;
 enterlong:ref(cc,1)<>1 and cc=1,tfilter;
 entershort:ref(cc,1)<>-1 and cc=-1,tfilter;
 if cc>0 and ma5  if cc<0 and ma5>ma20 then cc:=0;
 if cc=0 and ma5>ma20 and entertime then cc:=1;
 if cc=0 and ma5  if time>=150000 then cc:=0;

原理是，用全局变量cc记录仓位，然后根据仓位的变化情况来确定下单信号

 四、日内满仓反手的写法
 因为满仓的情况下，要等平仓单成交、保证金释放后，开仓下单才能成功。
 用系统自带的orderqueue在平仓单没有第一时间成交的情况下有一定的局限性，可用如下的方法：
runmode:0;
 input:cw(3,1,10,1);
 variable:cc=0;
 ma5:=ma(c,5);
 ma20:=ma(c,20);
 entertime:=time>100000 and time<144500;
 if holding>0 and cc<=0 then sell(1,cw,limitr,o);
 if holding<0 and cc>=0 then sellshort(1,cw,limitr,o);
 //此方法撤单和追单时间要控制在出信号的K线时间以内
if holding=0 and cc>0 and cw+tholding2>=cw then buy(